10년 전에 또는 30년 전에 내가 투자했다면 결과가 어땠을따?
포트폴리오 비쥬얼라이져는 이런 가정을 수익률, MDD 등을 분석해서 백테스트 해준다. 게다가 백테스트는 무료다.
*백테스트(backtest) : 과거로 돌아가서 실험해보는 것.
Step1. 사이트 접속하기 https://www.portfoliovisualizer.com/
Portfolio Visualizer
Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul
www.portfoliovisualizer.com
Step2. Backtest Asset Allocation 클릭
Step3. 기간 설정(Star year - 시작 연도, End year - 끝 연도)
Step4. 최초 투자금(Initial Amount) 및 현금흐름(Cashflows) 설정
*현금흐름 : 기간마다 일정 금액을 추가로 넣어 투자하거나 반대로 빼서 쓴다는 가정을 할 수 있음.
Step5. 자산 재분배(리밸런싱) 기간 설정
Step6. 자산 종류 선택(Select asset class) > 포트폴리오 분석(Analyze Portfolios) 클릭
예시 : US Stock Market(미국 주식 전체) 100%
Step7. 최종금액(Final Balance), 복리수익률(CAGR), MDD(Max Drawdown) 수치 확인
Step8. 연도별 수익 상세 확인, 최상 연도(Best Year), 최악 연도(Worst Year)
Step9. MDD 상세 확인
미국 주식(US Equity)
① US Stock Market : 미국 주식 전체
② US Large Cap : 대형주(Large capital)
③ US Mid Cap : 중형주
④ US Small Cap : 소형주
전 세계 주식(International Equity)
① Global ex-US Stock Market : 미국을 제외한 전 세계 주식 전체
② European Stocks : 유럽 주식
③ Pacific Stocks : 아시아 주식
④ Emerging Markets : 신흥국 주식
고정 수입(Fixed Income)
① Cash : 예금
② Total US Bond Market : 미국 채권 시장
③ Treasury : 미국채
대체상품(Alternatives)
① Gold : 금
② REIT : 부동산투자신탁
'☆ 경제·투자·재테크 > 주식 관련' 카테고리의 다른 글
| 포트폴리오 구성 및 투자할 때 염두에 둘 것. (0) | 2022.07.12 |
|---|---|
| ETF를 고르는 방법(AOR, NTSX, SWAN) (0) | 2022.07.08 |
| 자산배분, 어떻게 할 것인가?(코스톨라니의 달걀) (0) | 2022.07.06 |
| 분산투자와 장기투자를 해야 하는 이유(MDD, 자산배분) (0) | 2022.07.05 |
| 강남 아파트 vs 삼성전자 어디에 투자하는 것이 더 유망할까? (0) | 2022.07.04 |
